cov(x拔,y拔)是不是等于1/n倍cov(x,y)?
简单计算一下即可,答案如图所示
你应该是想证明cov(xbar,ybar)=cov(x,y)/n吧 其实关键在于cov(xi,yj)=0(i≠j)
因为每一次观测都是独立的 x1与x2是独立的 x1和y2自然也是独立的 然后你应该就懂了
cov(xbar,ybar)=∑∑cov(xi,yj)/n²=∑cov(xi,yi)/n²(除去了i≠j)=cov(x,y)/n
这个是我自己想的 不知道对不对
Y拔 = (1/n)∑Yj
EXi = u,
EYj = v,
E(Xi - u)(Yj - v) = cov(Xi,Yj) = cov(X,Y) = E(X - EX)(Y - EY)
E[X拔] = E[(1/n)∑Xi] = (1/n)∑EXi = (1/n)∑u = u,
E[Y拔] = E[(1/n)∑Yj] = (1/n)∑EYj = (1/n)∑v = v.
cov(X拔,Y拔) = E[(X拔 - EX拔)(Y拔 - EY拔)]
= E[(X拔 - u)(Y拔 - v)]
= E[((1/n)∑Xi - u)((1/n)∑Yj - v)]
= (1/n^2)E[(∑Xi - nu)(∑Yj - nv)]
= (1/n^2)E[∑(Xi - u)∑(Yj - v)]
= (1/n^2)E[∑∑(Xi - u)(Yj - v)]
= (1/n^2)∑∑E[(Xi - u)(Yj - v)]
= (1/n^2)∑∑cov(Xi,Yj)
= (1/n^2)∑∑cov(X,Y)
= cov(X,Y)
---------------------------
E∑(Xi-X拔)(Yi-Y拔)
= E∑(Xi - u + u - X拔)(Yi - v + v - Y拔)
= E∑(Xi - u)(Yi - v) + E∑(Xi - u)(v - Y拔) + E∑(u - X拔)(Yi - v) + E∑(u - X拔)(v - Y拔)
= ∑E(Xi - u)(Yi - v) + ∑E(Xi - u)(v - Y拔) + ∑E(u - X拔)(Yi - v) + ∑E(u - X拔)(v - Y拔)
= ∑E(Xi - u)(Yi - v) - ∑E(Xi - u)(Y拔 - v) - ∑E(X拔 - u)(Yi - v) + ∑E(X拔 - u)(Y拔 - v)
= ∑cov(Xi,Yi) - ∑cov(Xi,Y拔) - ∑cov(X拔,Yi) + ∑cov(X拔,Y拔)
cov(Xi,Y拔) = E(Xi - u)(Y拔 - v)
= E(Xi - u)((1/n)∑Yj - v)
= (1/n)E(Xi - u)(∑Yj - nv)
= (1/n)E(Xi - u)∑(Yj - v)
= (1/n)∑E(Xi - u)(Yj - v) 【只对j求和】
= (1/n)∑cov(Xi,Yj) 【只对j求和】
= (1/n)∑cov(X,Y)
= cov(X,Y)
同理,
cov(X拔,Yi) = cov(X,Y)
由上一节的推导,有
cov(X拔,Y拔) = cov(X,Y)
所以,
E∑(Xi-X拔)(Yi-Y拔)
= ∑cov(Xi,Yi) - ∑cov(Xi,Y拔) - ∑cov(X拔,Yi) + ∑cov(X拔,Y拔)
= ∑cov(X,Y) - ∑cov(X,Y) - ∑cov(X,Y) + ∑cov(X,Y)
= 0.
所以,
∑(Xi-X拔)(Yi-Y拔)不是(n-1)cov(X,Y)的无偏估计,除非【cov(X,Y)= 0】
那
∑∑(Xi-X拔)(Yj-Y拔)是不是cov(X,Y)的无偏估计呢?
-------------------------
E∑∑(Xi-X拔)(Yj-Y拔)
= E∑∑(Xi - u + u - X拔)(Yj - v + v - Y拔)
= E∑∑(Xi - u)(Yj - v) + E∑∑(Xi - u)(v - Y拔) + E∑∑(u - X拔)(Yj - v) + E∑∑(u - X拔)(v - Y拔)
= ∑∑E(Xi - u)(Yj - v) + ∑∑E(Xi - u)(v - Y拔) + ∑∑E(u - X拔)(Yj - v) + ∑∑E(u - X拔)(v - Y拔)
= ∑∑E(Xi - u)(Yj - v) - n∑E(Xi - u)(Y拔 - v) - n∑E(X拔 - u)(Yj - v) + ∑∑E(X拔 - u)(Y拔 - v)
= ∑∑cov(Xi,Yj) - n∑cov(Xi,Y拔) - n∑cov(X拔,Yj) + ∑∑cov(X拔,Y拔)
= ∑∑cov(X,Y) - n∑cov(X,Y) - n∑cov(X,Y) + ∑∑cov(X,Y)
= n^2cov(X,Y) - n^2cov(X,Y) - n^2cov(X,Y) + n^2cov(X,Y)
= 0.
哈。
∑∑(Xi-X拔)(Yj-Y拔)也不是cov(X,Y)的无偏估计。【除非cov(X,Y)=0】
公式,俺忘了.
不过,教材嘛,工科本科生及经管类学生所用的教材一般都是<概率论与数理统计>作者:盛骤,谢式千,潘承毅.最新的是第三版.
这些公式,在教材里面都是很基本简单的。只要掌握了协方差的定义,这个直接就能算出来了。
19836042421:cov(x拔,y拔)是不是等于1/n倍cov(x,y)?
郎怡阅
:答:X拔 = (1/n)∑Xi Y拔 = (1/n)∑Yj EXi = u,EYj = v,E(Xi - u)(Yj - v) = cov(Xi,Yj) = cov(X,Y) = E(X - EX)(Y - EY)E[X拔] = E[(1/n)∑Xi] = (1/n)∑EXi = (1/n)∑u = u,E[Y拔] = E[(1/n)∑Yj] = (1/n)∑EYj = (1/n)∑v = ...
19836042421:第22题,这个题的cov(xi,x拔)为什么是1/n?
郎怡阅
:答:简单计算一下即可,答案如图所示
19836042421:用白话解释样本方差为什么要除以n-1而不是n?我知道n-1是自由度,也知道...
郎怡阅
:答:显然 X拔 就是由n个数据经过计算确定的,n个数字相加再除以n,自由度还是1 那么每个数再减去X拔,自由度就是n-1 请点击输入图片描述 而μ是确定的常数,相减之后不影响自由度,所以还是n
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19836042421:int x=0x15,y=0x0f,x&y的结果是( ) int u=1,v=14,表达式u+v》2的值...
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19836042421:微积分中o(1)*Δx=o(Δx)是什么意思
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